Trading System Statistiken

Trading Journal Statistics Während Ihr Endergebnis (Gesamtgewinn oder Verlust) kann Ihnen leicht sagen, Ihre gesamte Trading-Performance, halten Statistiken ist ein guter Weg, um herauszufinden, welcher Teil Ihrer Forex Trading System, Pläne oder Prozesse halten Sie vom Laufen wie ein Fein abgestimmten Rennwagen statt einem Schrottplatzklunker. Ihre 8220performance stats8221 helfen Ihnen festzustellen, what8217s arbeiten, what8217s nicht funktioniert, und was auf zu verbessern. Hier sind einige der Statistiken zu halten, auf ein Minimum, um Ihre System-Vitalen zu verfolgen. Nettogewinn: Dies ist Ihr Gesamtgewinn abzüglich Verluste und Aufwendungen. Diese Kosten umfassen die Kosten für Ausrüstung, Provisionen und andere Kosten. Grundsätzlich ist dies, wie viel Ihr Konto bis zu einem bestimmten Zeitpunkt abzüglich der Kosten für den Handel. Win Prozentsatz: That8217s die Gesamtzahl der Siege dividiert durch die Gesamtzahl der Trades. Was Prozent der Zeit gewinnen Sie Gewinne Verlust Prozentsatz: That8217s die Gesamtzahl der Verluste geteilt durch die Gesamtzahl der Trades. Was Prozent der Zeit verlieren Sie Trades Größte Gewinner: Wird aus Ihrem 8220average win8221 Berechnung entfernt werden. Dies ist nicht notwendig, um zu tun, aber wenn Sie einen ungewöhnlich großen Gewinn in Bezug auf Ihre anderen Gewinne haben, dann nehmen sie aus wird eine genauere Aussehen und Erwartungen an Ihre Statistiken liefern. Größter verlierender Handel: Wird aus Ihrem 8220a Verlust8221 Berechnung entfernt werden. Dies ist nicht notwendig, um zu tun, aber wenn Sie einen ungewöhnlich großen Verlust in Bezug auf Ihre anderen Verluste haben, dann nehmen sie aus wird eine genauere Aussehen und Erwartungen an Ihre Statistiken liefern. Durchschnittlicher Handelsgewinn: Dieser wird berechnet, indem der Gesamtgewinn aus allen Gewinntransaktionen dividiert durch die Anzahl der Gewinntransaktionen dividiert wird. Durchschnittlicher Handelsverlust: That8217s Ihr Gesamtverlust von allen Ihre verlieren Trades geteilt durch die Gesamtzahl der verlierenden Trades. Payoff Verhältnis pro Handel: That8217s Ihre durchschnittliche gewinnende Handel minus Ihren durchschnittlichen Verlusthandel. Durchschnittliche Haltezeit: Teilen Sie Ihre gesamte Haltezeit für alle Ihre Trades durch die Anzahl der Trades. P / L von Long / Short nur Trades: Dieses Stat hilft, um festzustellen, welche Arten von Trades oder Handelsumgebungen Sie gut in. Größte von konsekutiven Verluste: Dieses Stat hilft bei der Bestimmung Ihrer max draw down, oder die schlechteste Szenario, das Sie so erlebt haben weit. Durchschnitt der aufeinanderfolgenden Verluste: Dieses Stat hilft bei der Bestimmung Ihrer durchschnittlichen Drawdown und Kontrolle Ihrer potenziellen max Risiko. Größter Trading-Prozentsatz des Drawdowns: Dies ist die Summe, die dein Konto-Eigenkapital nach deinem längsten Verlust verloren gegangen ist. Tracking Gefühle und Fehler. Wie gut Sie Ihre Handelspläne ausführen können quantifiziert werden, sowie Ihre geistigen Zustand, wenn Sie handeln. Halten Sie den Überblick, wie Sie sich fühlen wird Ihnen helfen, den Handel zu vermeiden, während die frustrierenden Zeiten, wenn Sie aufwachen direkt nach einem News-Event (das Sie vergessen haben), und es drückt die Märkte schnell, so dass Sie versuchen, es zu jagen. Aber dann stürzt Ihr Computer ab, Sie verlieren Kraft, und Ihr Hund läuft aus dem Haus in Gegenverkehr. Durch die Zeit, die Sie wieder online sehen Sie den Markt bewegt hat 100 Pips in die Richtung, die Sie kaufen wollten. Don8217t Sie hassen es, wenn das passiert, dass You8217re wahrscheinlich nicht in einer guten Stimmung bis dahin, so Handel für den Rest des Tages kann eine schlechte Idee sein. Erwartung: In einfachen Worten, die Erwartung ist der durchschnittliche Betrag, den Sie erwarten können, zu gewinnen (oder verlieren) pro Handel. Dies kann durch Multiplikation der Verlust Prozentsatz mit dem durchschnittlichen Verlust und Subtraktion es aus dem Win-Prozentsatz mal der durchschnittliche Gewinn berechnet werden. Dieses Stat hilft Ihnen, die richtige Position Größe bestimmen und wie rentabel Ihre Handelsmethode ist. Idealerweise sollten Sie diese Statistiken verfolgen, damit Sie Ihre Leistung über einen bestimmten Zeitraum vergleichen und analysieren können. Zum Beispiel, am Ende des Jahres veröffentlicht Huck ihre Jahresende Handelsüberprüfung. Nachdem sie durch ihre Trades ging, konnte sie sehen, dass sie tatsächlich unwissentlich Trades gegen den Trend wusste. Wenn sie das wusste, kann sie ihr Trading so anpassen, dass sie es vermeiden kann, gegen den Trend zu gehen, und das wird hoffentlich zu einer besseren Trading-Performance führen. Das Ziel der Erhebung und Berechnung dieser Statistiken sollte es sein, Wege zu finden, um Ihre Erwartung zu maximieren (Pips oder Dollar pro Trade gewonnen), legen Sie die richtige Position Größe pro Trade, und bestimmen Sie die Handelsbedingungen am besten für Sie Speichern Sie Ihren Fortschritt durch die Anmeldung und Kennzeichnung der Lektion completeIf youre immer noch auf der Suche nach einem Rand in den Märkten, sind mechanische Handelssysteme der beste Weg, um es zu bekommen. Mehr erfahren. Trading Software mit detaillierten Performance-Statistiken Market System Analyzer (MSA) ist eine Trading-Software-Anwendung, die detaillierte Leistungsstatistiken für Handelsstrategien berechnet. Die Performance-Statistiken in MSA sind entworfen, um jede Nuance Ihrer Strategien Leistung detailliert. MSA kann verwendet werden, um Handelssysteme und - methoden zu bewerten, Handelsgrößen zu optimieren, Positionsgrößenberechnungen auf Handelsbasis durchzuführen und Monte-Carlo-Simulationen und andere Arten von Analysen durchzuführen. Die in den meisten Handelssoftwarepaketen wie TradeStation verfügbaren Leistungszusammenfassungen basieren im Allgemeinen auf der Annahme, dass eine feste Anzahl von Aktien / Kontrakten gehandelt wird, z. B. Ein Vertrag pro Handel. Performance-Statistiken wie der durchschnittliche Handel, der größte Verlust und Drawdown sind in Dollar angegeben. Wenn jedoch die Positionsbestimmung in eine Handelssimulation eingegliedert wird, neigt die Anzahl der Verträge oder Anteile im Laufe der Zeit zu einer Erhöhung der Handelsgewinne. Mit zunehmender Anzahl der Aktien / Kontrakte steigt auch der Rückgang. Ein Drawdown von 10 ist 3.000 auf einem 30.000 Konto, aber wenn das Konto zu 200.000 wächst, ist ein 10 Drawdown 20.000. Angesichts der Dollar-Wert des Drawdowns ohne den entsprechenden Prozentsatz, ist, dass 20.000 Drawdown ein 67-Drawdown auf den Start Eigenkapital von 30.000 oder ein 10-Drawdown auf dem gleichen Konto, nachdem es auf 200.000 angestiegen ist Der Punkt ist, dass die wichtigere Statistik ist der Prozentsatz Drawdown , Nicht der absolute Dollarwert. Das gleiche gilt für die durchschnittliche Handelsgröße und eine Reihe anderer Statistiken. Die Lösung besteht darin, die Handelsergebnisse gegenüber dem Eigenkapital zu verfolgen. Auf diese Weise wird, unabhängig davon, ob die Positionsbestimmung auf einem Vertrag oder der Festverhältnismethode beruht, die Leistungsstatistiken aussagekräftig sein und die Kontengröße und die Positionsbestimmung werden richtig dargestellt. MSA ist so konzipiert, ordnungsgemäß Rechnung für Position Sizing und Trading Equity, um eine genauere Trading-Simulation als Programme basierend auf einer festen Anzahl von Aktien oder Verträge bieten. Market System Analyzer bietet eine detaillierte Aufstellung der Performance-Statistiken basierend auf Konto Eigenkapital und in Prozent ausgedrückt. Die Statistik wird für die aktuelle Sequenz der Trades berechnet, wie sie im Hauptdiagrammfenster angezeigt wird. Wenn eine Änderung an der aktuellen Sequenz vorgenommen wird, wie beispielsweise das Ändern der Positionsgrößenmethode oder das Hinzufügen einer Abhängigkeitsregel, werden die Leistungsstatistiken automatisch aktualisiert. Die Leistungsstatistiken können jederzeit über die Option Leistungsergebnisse im Menü Ansicht angezeigt werden. Ein Beispiel wird unten gezeigt. Das Performance-Ergebnis-Fenster in Market System Analyzer zeigt die Performance-Ergebnisse für die aktuelle Sequenz der Trades an. Die Performance-Ergebnisse umfassen die folgenden Statistiken: Bruttogewinn Brutto-Gesamt-Nettogewinn-Profit-Faktor Pessimistische Rendite-Verhältnis Trading-Periode Höchsten Geschlossenen Trade Equity Niedrigste Geschlossene Trade Equity Zugänge zu Eigenkapitalrücknahmen aus Eigenkapital Endkonto Eigenkapital Return on Starting Equity Anzahl der Trades Anzahl der Gewinnende Trades Anzahl der ausstehenden Gewinne Anzahl der Aktien / Kontrakte Mindestanzahl der Aktien / Kontrakte Durchschnittliche Anzahl der Aktien / Kontrakte Größter Gewinnender Handel Größter Gewinnender Handel () Durchschnittlicher Gewinner Trade Average Winning Trade () Durchschnittliche R-Multiples, Siege Durchschnittliche Länge der Gewinne Maximale Anzahl Konsekutivgewinne Größter Verlust des Handels Größter Verlust des Handels () Durchschnittlicher Verlust des Handels Durchschnittlicher Verlust des Handels () Durchschnittliche R-Multiples, Verluste Durchschnittliche Länge der Verluste Maximale Anzahl Folgeschäden Durchschnittlicher Handel (Erwartung) Durchschnittlicher Handel () Handel Standardabweichung Handelsstandardabweichung ) Gewichts - / Verlustquote Gewinn / Verlust-Verhältnis (/) Rendite - / Drawdown-Verhältnis Modifiziertes Sharpe-Verhältnis Sharpe Ratio Durchschnittliches Risiko Durchschnittliches Risiko () Durchschnittliches R-Vielfaches (Erwartung) R-Mulitple Standardabweichung Durchschnittliche Marge Durchschnittliche Marge () Max Margin () / Margin Wert Max. Margin Durchschnittliches Leverage Rendite-Risiko Durchschnittliche jährliche Gewinn - / Verlustrechnung Durchschnittliche jährliche Rendite Durchschnittliche monatliche Rendite Durchschnittliche monatliche Rendite Durchschnittliche wöchentliche Gewinn / Verlust Ave Weekly Compounded Return Durchschnittliche tägliche Gewinn / Verlust Ave Täglich Compounded Return Zahl der Geschlossenen Handel Drawdowns Durchschnittlicher Drawdown Durchschnittlicher Drawdown () Durchschnittliche Länge der Drawdowns Durchschnittlicher Handel in Drawdowns Worst-Case Drawdown Datum bei Trough Handelsnummer am Trog Länge des Drawdown Trades im Drawdown Worst-Case Drawdown () Datum bei Trough Handelsnummer bei Trough Length of Drawdown Trades In Drawdown Longest Drawdown Beginn des Drawdowns Ende des Drawdown Prozent des Equity des längsten Drawdowns Wenn gewünscht, können die Performance-Statistiken in eine Textdatei über das Menü Datei exportiert werden. Wenn Sie Hilfe auswählen, wird ein Hilfefenster mit einer Beschreibung jeder Statistik aufgerufen. Einige dieser Statistiken werden auch während der Monte-Carlo-Analyse berechnet. Siehe Monte Carlo Analyse. Um zu sehen, wie Sie die Systemparameter und die Positionierungsparameter gleichzeitig mit Market System Analyzer und TradeStation optimieren können, klicken Sie auf die Schaltfläche Next am unteren Rand der Seite oder gehen Sie zum Online-Store unten, um Ihre eigene Kopie von MSA zu erwerben. Laden Sie eine voll funktionsfähige Testversion von Market System Analyzer herunter. Bewerten Sie MSA für bis zu 30 Tage. Klicken Sie hier, um unverbindlich herunterzuladen. Für einen allgemeinen Artikel über Performance-Statistiken für den Handel, klicken Sie hier. Eine vollständige Liste der verfügbaren Handelsartikel finden Sie auf der linken Seite. 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